Dzięki @AlexYu odpowiedzią jest po prostu zastosowanie sztuczki „wyłączanie i włączanie”. Zamknięcie i ponowne otwarcie programu SSMS jest wymagane, zanim zmiana tego ustawienia zacznie obowiązywać.
Nawiasem mówiąc, w tym przypadku nie działa rozłączenie i ponowne połączenie z serwerem SQL. Zrobiłem kilka podstawowych testów i wygląda na to, że dotyczy to również innych opcji tutaj, na przykład w Query Results>SQL Server>Results to Grid
.
Używałem Microsoft SQL Server Management Studio v17.9.1, numer kompilacji 14.0.17289.0.