Twoje zapytanie SQL nie jest do końca poprawne - nie ma THEN
w SQL IF
.
Ponadto nie musisz nic robić, jeśli istnieje, więc po prostu użyj, jeśli nie istnieje.
"IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Customers WHERE FirstName = '" & sFirstName & "' and LastName = '" & sLastName & "') " & _
"INSERT INTO dbo.Customers (FirstName, LastName) " & _
"VALUES ('" & sFirstName & "', '" & sLastName & "')"