Musisz zastosować DATE_FORMAT w SELECT klauzula, a nie WHERE klauzula:
SELECT DATE_FORMAT(create_date, '%m/%d/%Y')
FROM mytable
WHERE create_date BETWEEN CURDATE() - INTERVAL 30 DAY AND CURDATE()
Zauważ też, że CURDATE() zwraca tylko DATE część daty, więc jeśli przechowujesz create_date jako DATETIME po wypełnieniu części czasu to zapytanie nie wybierze dzisiejszych rekordów.
W takim przypadku musisz użyć NOW zamiast tego:
SELECT DATE_FORMAT(create_date, '%m/%d/%Y')
FROM mytable
WHERE create_date BETWEEN NOW() - INTERVAL 30 DAY AND NOW()