Widzę, że próbowałeś tego, ale używam składni:mysql_query("SET NAMES utf8"). Twoja składnia może być poprawna, po prostu nigdy wcześniej tego nie widziałem.
Przykład:
// connect to database stuff
$Connection = mysql_connect($server, $username, $password)
or die ("Error connecting to server");
// connect to database stuff
$db = mysql_select_db($database, $Connection)
or die ("Error selecting database");
mysql_query("SET NAMES utf8");