Po pierwsze, zgodnie z samouczkiem CGI, do którego linkujesz, musisz podać typ zawartości, z którą pracujesz:
print "Content-type: text/plain\r\n\r\n",
Jeśli nie masz tam przynajmniej znaków nowej linii, klienci HTTP pomyślą, że twoja treść powinna być częścią nagłówków i pomylą się, prawdopodobnie założą, że dokument, o który prosiłeś, jest pusty.
Następnie potrzebujesz serwera CGI. Python ma jeden.
Umieść swój skrypt w podkatalogu o nazwie cgi-bin
i uruchom to polecenie (z katalogu nadrzędnego):
python -m CGIHTTPServer
Adres URL do wywołania będzie wyglądał mniej więcej tak:
curl http://localhost:8000/cgi-bin/cgitest.py