Używasz tego kodu w wersji MySql, która nie obsługuje funkcji okna (potrzebujesz MySql 8.0+).
Zamiast tego możesz użyć skorelowanych podzapytań:
SELECT
c.id,
(SELECT MAX(cc.id) FROM Clients cc WHERE cc.id < c.id) AS `lag`,
(SELECT MIN(cc.id) FROM Clients cc WHERE cc.id > c.id) AS `lead`
FROM Clients c
WHERE c.custno IS NOT NULL