Jak przekazać wiele kolumn do zmiennej w php

Musisz użyć zmiennej jako tablicy:

while($row = mysqli_fetch_array($resultNEM))
{
  $myEMPNEM = array($row['first_name'], $row['middle_name'], $row['last_name']);   
}

Lub połącz wartości w jeden ciąg:

while($row = mysqli_fetch_array($resultNEM))
{
  $myEMPNEM = $row['first_name'] . " " . $row['middle_name'] . " " . $row['last_name'];
}