Twój skrypt PHP wypełniający drugą listę powinien zostać wywołany przez Ajax, gdy użytkownik zmieni wartość pierwszego menu rozwijanego. Powinieneś więc dodać onchange="myFunctionToPopulate(this.value);" do pierwszego menu rozwijanego.
Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, sugeruję użycie biblioteki JS, takiej jak jQuery, a my wyślemy Ci prosty kod, aby to osiągnąć.
Edytowane
Z jQuery możesz zrobić coś takiego:
<select name="first_dropdown" onchange="$('#dropdown2_container').load('your_script.php?nid='+this.value);">
<option....
</select>
...
<div id="dropdown2_container" style="display:none"> </div>
Gdzie your_script.php zwróci cały znacznik select.