Nie jestem do końca pewien, co jest dozwolone w Twoim przypadku, sugeruję, aby dodać dodatkowe pole z liczbą:
select field1, field2, 1 as db from db1.tb
UNION
select field1, field2, 2 as db from db2.tb1
UNION
select field1, field2, 3 as db from db1.tb4
UNION
z tym polem możesz zidentyfikować źródło każdego rekordu.