Musisz zainstalować postgresql-server-dev-X.Y do budowania rozszerzenia po stronie serwera lub libpq-dev do budowania aplikacji po stronie klienta

Użyj następujących poleceń, to rozwiąże błąd:

sudo apt-get install postgresql

potem odpal:

sudo apt-get install python-psycopg2

i na koniec:

sudo apt-get install libpq-dev