Jak sugeruje @Knud Larsen:
Najpierw musisz zainstalować libpq-dev
.
Jeśli został zainstalowany pomyślnie, możesz zobaczyć plik /usr/include/postgresql/libpq-fe.h
Następnie wykonaj polecenie:
sudo luarocks PGSQL_INCDIR=/usr/include/postgresql/ install luasql-postgres