Wyświetlaj najnowsze wiadomości z tabeli wiadomości, grupuj według użytkownika

To powinno być dość wydajne:

SELECT u.name, sub.*
FROM  (
   SELECT DISTINCT ON (1)
          m.message_from AS user_id
        , m.message AS last_message
   FROM   users    u
   JOIN   messages m ON m.message_to = u.id
   WHERE  u.name = 'Paul'   -- must be unique
   ORDER  BY 1, m.id DESC
   ) sub
JOIN  users u ON sub.user_id = u.id;

Oblicz wszystkich użytkowników z najnowszą wiadomością w podzapytaniu sub przy użyciu DISTINCT ON . Następnie dołącz do wszystkich users po raz drugi, aby rozwiązać nazwę.

Szczegóły dla DISTINCT ON :
Czy wybrać pierwszy wiersz w każdej grupie GROUP BY?

Na marginesie:używanie „id” i „name” jako nazw kolumn nie jest zbyt pomocną konwencją nazewnictwa.