Rozwiązany, okazuje się, że to tylko ostrzeżenie, serwer sql nie wie, jaki typ kursora zostanie zwrócony, wyniki faktycznie zostaną zwrócone. Zobacz http://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/e15141e7-3084-487d-a60f-47afac046a55/odbcsql-cursor-error