Używanie CTE jako pętli blokowej ?

Generalnie nie możesz.

Dotyczy tylko następnej instrukcji. Możesz zdefiniować widok z tą samą definicją, jeśli chcesz ponownie użyć definicji dla wielu instrukcji lub samodzielnie zmaterializuj je w tymczasowej zmiennej tabeli/tabeli, aby ponownie wykorzystać wyniki .

Jednak w konkretnym przypadku w Twoim pytaniu możesz to wszystko zrobić w jednym oświadczeniu.

WITH cte
     AS (SELECT 1 AS n
         UNION ALL
         SELECT n + 1
         FROM   cte
         WHERE  n + 1 <= 10)
INSERT INTO tbl1
            (id)
OUTPUT      INSERTED.id
INTO tbl2(id)
SELECT n
FROM   cte