Dla mnie problem polegał na tym, że serwer SQL był tylko w trybie uwierzytelniania Windows, mimo że podczas instalacji ustawiłem go na mieszany.
W eksploratorze obiektów kliknij prawym przyciskiem myszy serwer, właściwości, a następnie stronę Zabezpieczenia i ustaw uwierzytelnianie serwera na SQL Server i tryb uwierzytelniania Windows.