Znalazłem swój problem. Zabezpieczenia muszą być ustawione na sspi
jak pokazano poniżej.
ADO::_ConnectionPtr spConnection (__uuidof (ADO::Connection));
spConnection->Open (L"Provider=SQLNCLI11;Server=(localdb)\\v11.0;Integrated Security=SSPI", L"", L"", 0);