Tools
> Options
> Query Results
> SQL Server
> Results to Text (or Grid if you want)
> Include columns headers in the result set
Po zmianie tej opcji może być konieczne zamknięcie i ponowne otwarcie programu SSMS.
Na pasku narzędzi edytora SQL możesz wybrać opcję zapisywania do pliku bez konieczności ponownego uruchamiania programu SSMS