Czy zadeklarowałeś ogranicznik przed definicją wyzwalacza? Coś jak
DELIMITER //
CREATE TRIGGER tg_order_insert
BEFORE INSERT
ON `order` FOR EACH ROW
BEGIN
INSERT INTO `grocery`.`order_seqid` VALUE(NULL);
SET NEW.order_id = CONCAT('#GNC', LPAD(LAST_INSERT_ID(),3,'0'));
END
//
Ponieważ jeśli tego nie zrobisz, MySQL pomyśli, że próbujesz zakończyć definicję wyzwalacza, gdy zobaczy pierwszy ;
i wywołania błąd składni.