Dzieje się tak, ponieważ Visual Studio Express nie pozwala na instalowanie rozszerzeń. To jedno z ograniczeń edycji Express. Musisz ręcznie dodać wszystko, co związane z MySQL.
Jest to również stwierdzone tutaj :
To nie oznacza, że nie możesz używać MySQL w wersji Express Edition. Oznacza to po prostu, że nie możesz używać sprytnych narzędzi do projektowania;-)