Zaryzykuję przypuszczenie, że masz ORDER BY lub GROUP BY jako część zapytania.
Większość silników baz danych, z których korzystałem, rozpoczyna przesyłanie strumieniowe danych z powrotem do klienta tak szybko, jak to możliwe, nawet jeśli nie pobrał ich jeszcze wszystkich wewnętrznie. Jednak po wrzuceniu GROUP BY lub ORDER BY do miksu, silnik nie wie, jak będzie wyglądał pierwszy wiersz, dopóki nie wygeneruje całego zestawu danych po stronie serwera, dlatego czekasz przez długi czas.