Jego powiedzenie, że nie mam wybranego wiersza?

Można to zrobić na kilka sposobów:

Możesz użyć zabezpieczenia przed sprzężeniem, takiego jak:

SELECT m.MEMBERID,
       m.LASTNAME,
       m.FIRSTNAME
  FROM MEMBERS m
  WHERE m.MEMBERID NOT IN (SELECT DISTINCT MEMBERID
                             FROM CURRENTLOAN
                           UNION ALL
                           SELECT DISTINCT MEMBERID
                             FROM HISTORY);

Innym sposobem (i moim preferowanym sposobem) na zrobienie tego, co chcesz, jest:

SELECT DISTINCT m.MEMBERID,
                m.LASTNAME,
                m.FIRSTNAME
  FROM MEMBERS m
  LEFT OUTER JOIN (SELECT DISTINCT MEMBERID
                     FROM (SELECT MEMBERID
                             FROM CURRENTLOAN
                           UNION ALL
                           SELECT MEMBERID
                             FROM HISTORY)) u
    ON u.MEMBERID = m.MEMBERID
  WHERE u.MEMBERID IS NULL;

Jednak biorąc pod uwagę dane, które pokazałeś, to zapytanie, a także oryginalne zapytanie, powinno zwrócić zero wierszy. SQLFiddle tutaj

Zwróć uwagę, że jeśli skomentujesz bieżącą pożyczkę członkowi 004, zostanie zwrócony "Joe Brown" SQLFiddle tutaj

Powodzenia.