Procedura składowana Postgresql zwraca tabelę wszystkich kolumn

Jeśli chcesz zwrócić wynik, musisz użyć return query w PL/pgSQL zgodnie z dokumentacją w instrukcji

CREATE OR REPLACE FUNCTION dwgcould.returnallcolumns(IN sessionId character varying)
  RETURNS SETOF public.mytable AS
$BODY$
BEGIN
  return query --<< this was missing
    SELECT * 
    FROM public.mytable 
    WHERE session_id = returnallcolumns.sessionId 
    ORDER BY pro_id DESC LIMIT 1;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql VOLATILE;

Ale nie potrzebujesz do tego PL/pgSQL, prosta funkcja SQL będzie bardziej wydajna:

CREATE OR REPLACE FUNCTION dwgcould.returnallcolumns(IN sessionId character varying)
  RETURNS SETOF public.mytable AS
$BODY$
    SELECT * 
    FROM public.mytable 
    WHERE session_id = returnallcolumns.sessionId 
    ORDER BY pro_id DESC LIMIT 1;
$BODY$
LANGUAGE sql;