Zapytania między bazami danych nie są obsługiwane przez PostgreSQL. Większość osób, które chcą zapytań „między bazami danych”, zamiast tego korzysta z jednej bazy danych z wieloma schematem w nim. Nie jestem pewien co do MS-SQL, ale "bazy danych" MySQL są bardziej podobne do "schematu" PostgreSQL
Jeśli potrzebujesz zapytań między bazami danych, musisz użyć DBLink lub postgres-fdw. Możesz też zreplikować dane - spójrz na Londiste, Slony-I lub proste zadanie cron.