Moje rozwiązanie (Guids
to lista identyfikatorów, według których chcesz filtrować):
List<MyTestEntity> result = new List<MyTestEntity>();
for(int i = 0; i < Math.Ceiling((double)Guids.Count / 2000); i++)
{
var nextGuids = Guids.Skip(i * 2000).Take(2000);
result.AddRange(db.Tests.Where(x => nextGuids.Contains(x.Id)));
}
this.DataContext = result;