Musisz powiedzieć swoim obiektom SQLCommand, aby używały transakcji:
cmd1.Transaction = transaction;
lub w konstruktorze:
SqlCommand cmd1 = new SqlCommand("select...", connectionsql, transaction);
Upewnij się, że obiekt connectionql również jest otwarty.
Ale wszystko, co robisz, to instrukcje SELECT. Transakcje przyniosą więcej korzyści, jeśli użyjesz działań typu INSERT, UPDATE itp.