Możesz użyć SQL CLR, aby zapisać w pliku wszystko, co chcesz. Możesz albo zakodować to samodzielnie, albo skorzystać z biblioteki SQL# (jestem autorem i nie jest ona darmowa — dla tej funkcji — ale też nie jest droga) i użyć funkcji File_WriteFile do napisania tekstu. Pozwala na dołączanie danych. Biblioteka jest bezpłatna dla większości funkcji, ale nie dla funkcji systemu plików. Można go znaleźć pod adresem:http://www.SQLsharp.com/
Jeśli chcesz spróbować zakodować to sam, znalazłem ten przykład, który jest podstawową koncepcją, o którą myślę:http://www.mssqltips.com/tip.asp?tip=1662