Części UNION
są obsługiwane jako oddzielne zapytania, więc możesz je pogrupować w podzapytanie:
SELECT Name
FROM (Select Name from Fname
UNION ALL
Select Name from Lname)sub
WHERE Name NOT IN (Select Name from Exceptions)
Możesz zachować to jako UNION ALL
jeśli nie zależy Ci na duplikatach.