Musisz użyć SELECT ... INTO
SELECT
...
INTO var_name [, var_name]]
zamiast set aby przypisać wynik SELECT do zmiennej. Więc to powinno wystarczyć:
SELECT CASE
WHEN @example@sqldat.com THEN "emp"
WHEN @vgls>@lgls THEN "loc"
WHEN @vgls<@lgls THEN "vis" END
INTO @st;