JAVA JDK nie zawiera określonych sterowników SQL (np. mySQL, postgre, MS SQL itp.). Musisz je pobrać i zainstalować osobno. Link do pobrania konektora mysql java można znaleźć tutaj:
http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
Mówi, aby umieścić sterownik w ścieżce klasy, ale możesz również umieścić go w ścieżce budowania swojego IDE, może to być łatwiejsze w zależności od tego, co robisz.