Zakładam, że używasz tutaj ODBC, ponieważ nie określiłeś dokładnie i jest to zwykle używane...
Nie, za każdym razem należy używać nowego połączenia, jest to standardowa praktyka zalecana przez firmę Microsoft. Jeśli używasz ODBC itp., Windows zarządza tymi połączeniami, buforując je do ponownego użycia i ułatwiając zarządzanie czasem życia rzeczy.
Jeśli korzystasz z połączenia statycznego, możesz pozbyć się go zbyt wcześnie lub zamknąć je bez wiedzy. Ogólnie jest to trochę bardziej niezręczne i przedwczesna optymalizacja.
Zobacz OdbcConnection aby uzyskać więcej informacji.