\copy nie jest poleceniem SQL, jest poleceniem specyficznym dla klienta terminala Postgres psql i nie może być używany w tym kontekście.
Użyj copy_expert(sql, file, size=8192) zamiast tego, np.:
sql = "COPY (SELECT * FROM a_table WHERE month=6) TO STDOUT WITH CSV DELIMITER ';'"
with open("/mnt/results/month/table.csv", "w") as file:
cur.copy_expert(sql, file)
Przeczytaj więcej o funkcji w dokumentacji.
