(AKTUALIZACJA:Nie trzeba robić tego ręcznie, zapytałem na listach dyskusyjnych postgresql i okazało się, że to zachowanie jest już zaimplementowane przez ON_ERROR_ROLLBACK ustawioną w kliencie psql)
Aby rozwinąć odpowiedź Simona (+1) , w swoim scenariuszu możesz rutynowo dodać punkt zapisu po każdym interaktywnym zapytaniu, zawsze o tej samej nazwie (zastępuje poprzednią, jeśli zapytanie się powiedzie). W przypadku błędu wracasz do ostatniego zapisanego i kontynuujesz stamtąd.
Przykład tego wzorca pracy:
db=# select * from test_gral ;
i | t | n
---+------+------
1 | text | 10.0
(1 row)
db=# begin;
BEGIN
db=# insert into test_gral values (2,'xx',20); savepoint sp;
INSERT 0 1
SAVEPOINT
db=# insert into test_gral values (3,'xx',30); savepoint sp;
INSERT 0 1
SAVEPOINT
db=# insert into test_gralxx values (4,'xx',40); savepoint sp;
ERROR: relation "test_gralxx" does not exist
LINE 1: insert into test_gralxx values (4,'xx',40);
^
ERROR: current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block
db=# ROLLBACK TO SAVEPOINT sp;
ROLLBACK
db=# insert into test_gral values (4,'xx',40); savepoint sp;
INSERT 0 1
SAVEPOINT
db=# commit;
COMMIT
db=# select * from test_gral ;
i | t | n
---+------+------
1 | text | 10.0
2 | xx | 20
3 | xx | 30
4 | xx | 40
(4 rows)