Twoja składnia prawie działa w SQL Server 2008 (ale nie w SQL Server 2005):
CREATE TABLE MyTable (id int, name char(10));
INSERT INTO MyTable (id, name) VALUES (1, 'Bob'), (2, 'Peter'), (3, 'Joe');
SELECT * FROM MyTable;
id | name
---+---------
1 | Bob
2 | Peter
3 | Joe
Kiedy udzielono odpowiedzi na pytanie, nie było oczywiste, że pytanie dotyczyło SQL Server 2005. Pozostawiam tę odpowiedź tutaj, ponieważ uważam, że jest ona nadal aktualna.