Używanie GROUP BY z FIRST_VALUE i LAST_VALUE

SELECT 
    MIN(MinuteBar) AS MinuteBar5,
    Opening,
    MAX(High) AS High,
    MIN(Low) AS Low,
    Closing,
    Interval
FROM 
(
    SELECT FIRST_VALUE([Open]) OVER (PARTITION BY DATEDIFF(MINUTE, '2015-01-01 00:00:00', MinuteBar) / 5 ORDER BY MinuteBar) AS Opening,
           FIRST_VALUE([Close]) OVER (PARTITION BY DATEDIFF(MINUTE, '2015-01-01 00:00:00', MinuteBar) / 5 ORDER BY MinuteBar DESC) AS Closing,
           DATEDIFF(MINUTE, '2015-01-01 00:00:00', MinuteBar) / 5 AS Interval,
           *
    FROM #MinuteData
) AS T
GROUP BY Interval, Opening, Closing

Rozwiązanie zbliżone do Twojego obecnego. Są dwa miejsca, w których popełniłeś błąd.

1. PIERWSZA_WARTOŚĆ I LAST_WARTOŚĆ to Funkcje analityczne , które działają na oknie lub partycji, a nie na grupie. Możesz uruchomić samodzielnie zagnieżdżone zapytanie i zobaczyć jego wynik.

2. LAST_VALUE to ostatnia wartość bieżącego okna, która nie jest określona w zapytaniu, a okno domyślne to wiersze od pierwszego wiersza bieżącej partycji do bieżącego wiersza . Możesz użyć FIRST_VALUE z kolejnością usuwania pozycji lub określić okno

   LAST_VALUE([Close]) OVER (PARTITION BY DATEDIFF(MINUTE, '2015-01-01 00:00:00', MinuteBar) / 5 
               ORDER BY MinuteBar 
               ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS Closing,