Ja też miałem ten problem i to był ból. Skonfigurowałem parametry połączenia i udało mi się rozwiązać problem. W ciągu połączenia zastąpiłem wartość |DataDirectory|\dbfilename.mdf dla AttachDbFilename właściwość, ze ścieżką do pliku. |Katalog danych| może być używany tylko wtedy, gdy plik bazy danych znajduje się w folderze App_Data w tym samym projekcie.
Tak więc zmiana właściwości AttachDbFilename na bezpośrednią ścieżkę pliku mdf rozwiązała mój problem.
AttachDbFilename=C:\MyApp\App\DAL\db.mdf
Mam nadzieję, że to działa dla Ciebie.
