Myślę, że powinno to być coś takiego:
WITH
cte1 as (SELECT * from cdr.Location),
cte2 as (SELECT * from cdr.Location)
select * from cte1 union select * from cte2
Zasadniczo WITH
jest tutaj tylko klauzulą i podobnie jak inne klauzule, które przyjmują listy, "," jest odpowiednim ogranicznikiem.