Dziękuję Lucas i haraprasadj. Na podstawie twoich wskazówek wymyśliłem to:
cols = ', '.join(selrow[0].keys())
vals = ':'+', :'.join(selrow[0].keys())
sql='INSERT INTO DIM_CUST (%s) VALUES (%s)' % (cols, vals)
cur.execute(sql, selrow[0])
db.commit()
To działa! dziękujemy za pomoc.