Należy zatwierdzić transakcję, dodaj polecenia:
...
conn.commit()
conn.close()
Alternatywnie możesz ustawić połączenie w trybie automatycznego zatwierdzania:
conn = psycopg2.connect(user='a', password='a', dbname='a')
conn.autocommit = True
cur = conn.cursor()
cur.callproc('try_create', ())
conn.close()
Przeczytaj więcej o transakcjach w psycopg2.