SET XACT_ABORT ON nie działało w procedurze tworzenia

Musisz wspomnieć o set xact_abort on wewnątrz instrukcji Utwórz procedurę

 CREATE PROCEDURE [Members].[MyProc](
 ........

 )
 AS
 SET XACT_ABORT ON
BEGIN
BEGIN TRANSACTION [MyProcCHK]
....
COMMIT TRANSACTION [MyProcCHK]
END
GO